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智珠博客-李愛詩

認股證專頁 | 2018-03-15

港股成交縮,反而提供更多短炒機會

整體 大市成交靜,並不等同整體大市無動靜。而且對於先低後反彈跌幅大幅度收窄市況而言,只見更多收市前入場買入中期貼價CALL輪甚至相對條款進取牛證並非太多,與此同時只見淡倉產品在收市前見引伸波幅向上而對沖值向下,資金繼續於恒指熊證埋手,相信又再是需要用恒指牛熊證收回距離街貨表,再看看恒指或國指牛熊證的街貨量,便會對後市看法甚至方向有更清晰理解。

周三當大部份投資者見騰訊(00700)、友邦(01299)、港交所(00388)甚至日前焦點建行(00939),均成為市場跌市原頭,加上美國又再新聞多多,貿易戰、換人等,都成為大市回落及跌市借口,因而見大多投資者見恒指跌至31150邊,亦未有大舉執平貨甚至在CALL輪搏反彈短炒意途,因而見整體大市成交相當之靜。

輪場數據方面,大部份相關資產好倉產品方面,CALL輪引伸波幅仍見有下跌情況。其中騰訊(00700)、港交所(00388)、建行(00939)長期CALL輪引伸波幅下跌相當明顯。其中原因包括本身正股對沖成本比早前低之外,供應量亦見充裕,加上未見有資金湧入追CALL甚至追正股,因而令CALL輪輪價先受對沖值及後再受引伸波幅下跌影響,形成大量對沖值稍高、貼價、長期、槓桿高的CALL輪出現。

而與此同時,相關資產的PUT輪,在同樣未有大量資金流入時,發行人又未必想在PUT輪作出對沖又或者沽出相對價低PUT輪時,引伸波幅稍升後,均見跌幅收窄但輪價不跌反升。但PUT輪仍有力見引伸波幅上升的個股,仍見相對有直搏率,可是部份個股卻出現CALL輪及PUT輪引伸波幅全跌,在短時間內有機會影響所有相關個股的輪證看似價格相對低,但同樣只要正股即市走勢進一步收窄,又或者未有方向,長期價外產品的輪價仍叫可捱多一陣,但中短期產品卻受時間值損毀較高影響,在買貨後相對難把握出貨位,令先捱價及虧損風險增加。

利申:筆者兩個MPF戶口1.100%港元或港元債券,全數轉至100%北美股票基金。MPF戶口2.全數100%美股及港股 (2017126日由100%港元或港元債券轉出) 3.雷蛇(01337)IPO抽中一手4.日清食品(01475)IPO中一手5.中國電力(02380)供了股 6.1 5日買入威華達(00622)@$0.71買入9.3萬份持有,314日收市價$0.5 7. 220日買入2 手東亞 (00023)@$33.1持有 ,314日收市價$33.75 8 . 227日買入高盛 (GS) 發行港交所價外CALL (23182),買入一百萬份@$0.134港元,314日收市價$0.091,持有捱價中。10 . 226日買入周大福 (01929)兩手@$8.55314日收市價$9.01,持有。11. 227日買入兩手萬科(02202)@$36.55,持有314日收市價$34.912. 228日再買入高盛 (GS) 發行港交所價外CALL (23182),買入一百萬份@$0.095港元,314日收市價$0.091持有。13. 31日買入一手電視廣播(00511)@$25.95,持有314日收市價$25.814. 312日買入由海通(HT)發行價外長期碧桂園CALL(16490),一百萬份@$0.118314日收市價$0.117(捱價中)

投資者如看好深圳創業版指數可留意由南方東英(CSOP)發行的ETF (03147)

投資者如看好日本股票可留意由BMO發行的 MSCI日本股 (美元對沖)ETF(03160)

投資者如看淡納指可留意華夏基金發行的納指100指數每日反向(-1x)ETF(07331)

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Börse Frankfurt (法蘭克福交易所上市衍生產品網站)

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港交所期權/權證計算機

http://www.hkex.com.hk/chi/sorc/tools/calculator_stock_option_c.aspx

市場動力指標(MMI)

http://www.dbpower.com.hk/ch/news/mmi

即市盤路解碼(ITD)

http://www.dbpower.com.hk/ch/news/itd

深圳創業版ETF資料(03147)(83147)發行人南方東英網址

http://csopasset.com/tchi/home/index.php

三星資產運用ETF(03175)相關網址

http://samsungfund.com.cn/product.do?seq=7&compCode=SKCO

BMO ETF

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瑞通(VT)

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